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在当今全球经济日益紧密交织的时代，金融管理领域的专业人才需求日益迫切。作为连接理论与实践、国内与国际的桥梁，金融管理硕士（MF）项目成为了许多有志之士追逐的目标。社科院与美国杜兰大学合办的金融管理硕士项目，以其独特的优势，成为了一把锋利无比的剑，助力学子们穿云破雾，攀登金融领域的高峰。

一、项目背景与特色
中国社会科学院大学（中国社会科学院研究生院）自2012年6月起与美国杜兰大学合作举办硕士学位教育。两校合作举办的金融管理硕士学位教育（Master of Finance, 简称MFIN）,于2012年获得教育部审批，目前每期招生名额60人。
本项目学制1.5年，学生在职学习，要求修完12门专业必修课程，共36学分，以及社科大为学生开设的思想政治理论课程，共3学分。6门英文专业课由杜兰大学选派教师执教，6门中文专业课由社科大选派教师执教。学生利用周末或工作日晚上上课。学生修满课程学分，GPA达到3.0即可申请毕业，毕业后可获得美国杜兰大学颁发的金融硕士学位证书（Master of Finance）。该项目学生获得的学位证书与杜兰大学为同专业本国学生颁发的证书样式完全一致，具有同等法律效力，并为美国所承认。项目学生获得杜兰大学学位证书后可申请教育部留学服务中心的学历学位认证。

美国杜兰大学弗里曼商学院（Freeman School of Business, Tulane University）
180年历史，综合排名全美41名（U.S.News）
美国商学院联盟（AACSB）创始成员之一
MFIN项目全美第3位，全球前30名（《金融时报》2012年排名）
中国社会科学院研究生院
中国人文社会科学最高学术机构，国家的思想库、智囊团
6大学部，38个研究院所，180多个研究中心，3300多名科研人员
设有经济研究所、金融研究所、财经战略研究院、工业经济研究所等专业金融与财经研究机构
国内最佳人文社科研究生院，经济学科排名第一

特色：
中美名校强强联手
社科院与杜兰名师荟萃
不出国门获国际拔尖金融学位
全面掌握前沿理论与金融工具
全球化的金融界社交平台
创造职业生涯的转折点
课程设置与教学内容

金融管理硕士项目的课程设置丰富而全面，涵盖了金融学、经济学、管理学等多个学科领域。通过系统学习，学生们可以掌握金融市场的运作规律、投资策略与风险管理等方面的知识。同时，项目还注重实践教学，通过案例分析、模拟操作等方式，让学生们能够将理论知识与实际操作相结合，提升解决实际问题的能力。

美方课程
1.投资与资产定价
本课程从金融市场的三个重要部分：股票、期权、债券分别切入。股票部分以Markowitz 投资组合理论为主线，重点讲授均值-方差分析方法、有效前沿与资本市场线的构造、CAPM 理论等；期权部分将对简单的期权组合策略收益进行分析，还将介绍期权的两种经典定价模型：Black-Scholes-Merton 模型及二叉树模型，最后讲解如何利用Monte Carlo 方法为路径依赖期权定价。债券部分介绍债券市场的基本概念，讲解如何提取债券的未来现金流，并利用到期收益率分析债券的溢价折价情况等。
2.投资组合管理
本课程涵盖了权益类资产投资理论的大部分内容，重点讲授了有效市场假说及其检验、Markowitz 投资组合理论、CAPM 理论、因子模型及其应用，以及多种投资组合绩效衡量指标。此外，课程还介绍了估值方法、常见的投资策略等等。学习完课程后，同学们能够更加深入地理解金融学中 Alpha、Beta 的含义，理解什么是主动投资、被动投资，理解为什么要从各个角度建立不同的投资绩效衡量指标等。
3.风险管理
本课程首先从公司财务报表的角度理解风险管理，理解项目的净现值如何随风险变化、理解财务杠杆与经营杠杆的作用。其次是利用投资组合理论进行风险管理。最后讲解最重要的几种风险管理度量——VaR、方差，以及他们之间的关系和在投资组合理论中的应用。最后重点讲解如何利用金融衍生品工具对冲风险、分别介绍了期权、远期、互换在对冲中的应用。在此基础上，还重点介绍了利率期权，远期利率协议（FRA）、外汇远期、利率互换等在风险管理实务中十分重要的几种衍生品的应用。本课程是在此前诸多课程的综合，旨在帮助大家回顾先前学习过的诸多金融理论的同时，还让大家更深入地理解了如何将金融理论与工具应用到实务之中
4.估值
本课程通过介绍贴现现金流、期权工具等一系列重要方法，指导如何对企业进行定价估值。通过案例分析地学习在一系列金融活动中（例如评估投资风险、上市、企业并购等）进行科学有效的估值定价。
5.期权与其他衍生工具
本课程将解释什么是期权以及期权是如何定价的，首先解释期权的基本知识以及对其价格的套利限制。主题包括收益图、买卖权平价，以及简单的交易策略。接着，引入复制投资组合的概念并说明此概念在期权定价方面的作用。接着介绍二项式期权定价模型。随后的主题包括影响期权定价的因素、Δ和γ、风险中性定价、对于支付和不支付股息的股票的布莱克-斯克尔斯期权定价模型，以及蒙特卡洛模拟。同时还将探讨期权定价和风险管理概念的企业应用。
6.固定收益分析
本课程重点讲解债券等固定收益证券的现代理论知识，包括利息理论、债券基础知识和 TIPS、STRIPS 等众多债券品种的定价方法与交易机制以及利率期限结构、债券的利率风险等。课程还着重讲解了久期、修正久期、凸性、PVBP 等重要的债券利率风险指标的含义与应用。最后介绍了固收衍生品，包括利率期货、利率上下限、利率互换等常见的利率衍生品以及它们在对冲投资中的应用。

三、师资力量与学术交流
社科院与美国杜兰大学金融管理硕士项目拥有雄厚的师资力量。教师们不仅具备深厚的学术背景与丰富的教学经验，还具备丰富的实践经验与业界资源。他们通过授课、指导研究等方式，为学生们提供了全方位的学术支持与实践指导。
在学术交流方面，项目积极与国内外知名金融机构、高校及研究机构开展合作与交流。通过举办学术研讨会、邀请业界专家授课等方式，为学生们提供了一个广阔的学术视野与交流平台。这不仅有助于学生们拓展知识领域、提升学术水平，还有助于他们建立广泛的人脉关系与职业网络。

四、学生成长与未来展望
在社科院与美国杜兰大学金融管理硕士项目的培养下，学生们不仅在学术上取得了显著的进步与成就，还在实践中积累了丰富的经验与技能。他们不仅具备全球视野与创新思维，还具备实际操作能力与跨文化沟通能力。这些优秀的素质使得他们在职场上备受青睐，成为各大金融机构竞相争抢的人才。

展望未来，随着全球经济一体化的深入推进与金融市场的不断发展壮大，金融管理领域将迎来更加广阔的发展前景与机遇。社科院与美国杜兰大学金融管理硕士项目的学子们将凭借着这把锋利的剑——卓越的教育资源、全面的课程设置、雄厚的师资力量——穿云破雾、攀登高峰，在金融领域书写属于自己的辉煌篇章。

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